Ingénieur(e) Base de Données Financières

  • Selon profil & expérience
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Silex Technologies SAS
  • 13 Dec 17 2017-12-13

Issue de la banque d’investissement, de la Recherche Quantitative et Fondamentale, notre équipe est articulée autour d’un pôle de scientifiques et d'économistes de haut niveau avec une très forte expérience de marchés financiers, situé Paris 8ème, et d’un pôle de business-développeurs séniors experts des problématiques et enjeux du monde de la Gestion de Fortune, situé à Genève. A partir de l’analyse quantitative de données de marché et financières, S I L E X développe des outils technologiques destinés à l'allocation et à la gestion optimale d'actifs sous contraintes ainsi qu’à l’analyse des risques multifactoriels.

Le job

L'ensemble des technologies développées par S I L E X est matérialisée autour de notre plateforme digitale S P A R K.

Notre base de données financières constitue la pierre angulaire de notre activité. Alimentée de manière journalière ou en temps réel à partir de différentes sources hétérogènes (web scraping et API propriétaires), elle agrège aussi bien des cours historiques d’actifs financiers que des bilans comptables d’entreprise, des indicateurs macroéconomiques ou des rapports d’analyse fondamentale fournis par les maisons de recherche, des news ou encore de données implicites extraites du marché des options.

Sur cette base, S I L E X produit de nouveaux indicateurs servant de support quantitatif aux décisions d’investissement.

La difficulté de l’alimentation notre BD est qu’aucune source n’est 100% fiable. Garantir la cohérence de notre base de données nécessite donc une vigilance toute particulière. Etant donné notre univers d’investissement déjà très large (plusieurs milliers d’actions et de fonds) toujours croissant et l’ajout régulier de nouvelles données, la seule approche pertinente est de développer et maintenir un ensemble d’outils algorithmiques efficaces scrutant en permanence notre BD afin de détecter, signaler et corriger ces incohérences. Ces outils confrontent les données si elles sont présentes depuis plusieurs sources ou bien détectent des dynamiques douteuses sur la base de nos historiques.

Vous

De formation ingénieur en Informatique (ENSIMAG, ENSAI, EPITA…) avec une première d’expérience réussie en Finance de Marché durant laquelle vous avez exploité les sources classiques de données financières (Thomson Reuters, Bloomberg, Factset, Datastream…), vous comprenez les données que vous manipulez, faites preuve d’une rigueur à toute épreuve ainsi que d’une agilité confirmée en développement informatique (MySQL, Java, VBA, C#, R).

Passionné(e) par l’exploitation de sources de données hétérogènes, vous désirez exploiter vos compétences statistiques et tester de nouveaux algorithmes (détection statistique de rupture de modèle, Machine Learning…) sur des volumes conséquents de données financières.

Vous désirez participer à une aventure humaine au sein d'une jeune structure, solidement capitalisée, avec un business-modèle déjà éprouvé, et qui donne toute sa place à l’initiative personnelle ? Alors rejoignez-nous !